Testes de Estresse do Fed: Bancos Americanos preparam-se para cenários de crise

Desde a crise financeira de 2008, o Fed realiza esses testes para identificar sinais de fragilidade no sistema financeiro, sendo particularmente relevantes após o colapso de três bancos americanos no ano passado, que abalaram o setor bancário.

Os 31 bancos testados este ano mostraram um potencial de perda de US$ 685 bilhões, um aumento de US$ 144 bilhões em relação aos resultados do ano anterior, refletindo uma maior exposição a riscos e custos operacionais elevados.

O ambiente de taxas de juros mais altas nos EUA tornou mais arriscado e oneroso para os bancos concederem empréstimos, afetando sua lucratividade. A alta dívida em cartões de crédito em 2023 e o aumento nos atrasos de pagamento contribuíram para projeções maiores de perdas nessa área, reduzindo ainda mais a margem de lucro dos bancos.

Apesar das adversidades, todos os bancos passaram nos testes, embora com desempenhos variados sob um cenário de recessão grave. Por exemplo, o JPMorgan Chase antecipou perdas ligeiramente superiores às estimadas pelo Fed, sem detalhar números precisos.

Em contraste, a Discover Financial Services e a Capital One apresentaram taxas de perda de empréstimos significativamente maiores, o que pode resultar em um escrutínio mais rigoroso por parte dos reguladores sobre suas finanças.

Charles Schwab destacou-se com a menor taxa de perda de empréstimos, apenas 1,3%, o que impulsionou um leve aumento em suas ações após a divulgação dos resultados.

Enquanto isso, a Capital One está em processo de aquisição da Discover, sujeita à aprovação regulatória, o que poderá implicar em avaliações adicionais sobre os riscos envolvidos.

Em resumo, os testes de estresse do Fed destacam a importância de os bancos manterem níveis adequados de capital para enfrentar cenários adversos, garantindo a estabilidade do sistema financeiro em tempos de crise potencial.